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本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。
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所述的解决方案是合成波动率指数。\> Mov(ATR(1)/C,20,S)
下面我将尝试代码。
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# 加载历史数据
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tickers = 'SP=^GSPC,VIX=^VIX'
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# 绘制数据
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layout(1:3)
plot(SP)
plot.legend('SP',SP)
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【视频】量化交易陷阱和R语言改进股票配对交易策略分析中国股市投资组合
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matplot(scale(temp)#*****************************************************************
# 测试策略
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vol= SMA( SP),1/ Cl), 20 )
high= vol > SMA(vol, 40)
low= vol< SMA(vol, 40)
plot(SP\[index\], type='l', plotX=F, x.highlight = highlight)
#*****************************************************************
# 测试策略
#*****************************************************************
models = list()
data$weight\[\] = NA
run(data)
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# 报告
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#performance(models, T)
该估计值与TTR软件包提供的其他波动率估计值相似。
print(cor(, use='complete.obs',method='pearson'))
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本文选自《R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)》。
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